Cursos

Objetivos 

O objetivo do curso é mostrar, de uma forma prática, a aplicação de modelagem de crédito adotando como referência a linguagem R. A linguagem R está sendo cada vez mais adotada no mundo corporativo, já estando consolidada no mundo acadêmico. O curso foca na análise do problemas práticos, sua conceituação e sua resolução desenvolvendo programas ou usando pacotes em “R”. Ao longo do curso serão explicados os scripts e os pacotes em R usados nos exemplos apresentados pelo instrutor.

Público-alvo

Profissionais que atuam em áreas de concessão de crédito, gerenciamento de risco de crédito, cobrança e modelagem, bem como em áreas correlatas de empresas financeiras e não financeiras que pretendam aprofundar seu conhecimento sobre os modelos de crédito e sua aplicação usando “R”. Algum conhecimento prévio de risco de crédito e de linguagem de programação ajudam no acompanhamento do curso.

Carga Horária, Local, Inscrição e Datas

Este curso tem carga horária de 16 horas, distribuídas em 2 dias consecutivos

• Data: –
• Local: São Paulo
• Informações e Inscrição:
  • E-mail: analitix.educacional@analitix.com.br
  • Telefone: 11 – 3814 4491
  • Valor do Investimento e Forma de Pagamento: R$ 1.100,00 por Depósito Bancário
  • Inclui material didático impresso, coffee break e certificado de participação

Conteúdo Programático

1. Introdução Geral
   1. O Ciclo de Crédito – de “pricing” à recuperação
   2. Os C’s do Crédito e Gestão de Risco de Crédito
   3. Sistemas de Rating e dados de crédito
      • Avaliação da base de dados e suas características para a modelagem
      • Definição de amostras e estudo das variáveis explicativas
      • Análises de dados univariadas e bivariadas
2. Fundamentos da linguagem R com foco no entendimento dos exercícios realizados pelo instrutor
   1. Instalação, história, GUI e Pacotes
   2. Tipos de variáveis
   3. Principais estruturas de dados: Vetores, Matrizes e Data Frames
   4. Importação de dados de planilhas ou arquivos texto
   5. Estruturas de seleção e repetição
   6. Manipulação de dados
   7. Gráficos
3. Modelos de escoragem de crédito
   1. Regressão Logística para escoragem de crédito
   2. Aplicação da metodologia de análise discriinante linear
   3. Validação: KS e construção da curva ROC
   4. Determinação do Ponto de Corte
4. Modelos de estimação da PD e sua validação
   1. Tipos de PD e sua obtenção
   2. Matriz de Migração
   3. Arupamentos e cálculo da PD: usando “K-Means”
      • Implementando Modelo de K-Means com R
5. Exploração de Modelos de LGD
   1. Modelo simplificado de LGD implementado em R
6. Validação de modelos: Curva ROC
   1. Modelo simplificado de VaR de Crédito implementado em R

A Analitix se reserva o direito de alterar ou cancelar o curso em função de não atingir o número mínimo de alunos por turma.

Pré-requisitos
Recomendados:

• Estatística e probabilidade básicas, em particular:
  • Regressão Linear
  • Conceitos de probabilidade e distribuições de probabilidade
• Conhecimentos gerais de risco de crédito com foco em “credit score”
• Conhecimentos gerais de lógica de programação e algoritmos

Coordenador
Cláudio Paiva:

Sócio-Diretor da Analitix e Manager da QRM Brasil. Possui extensa experiência na prestação de serviços na área financeira, incluindo gestão integrada de riscos, Basiléia II e III, A/LM, engenharia financeira e na aplicação de modelagem quantitativa em diversas áreas. Foi Professor-Doutor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, é Bacharel e Mestre em Física pela UFMG, Ph.D. em Matemática Aplicada pela Goethe Universität Frankfurt e realizou pós-doutorado no Courant Institute of Mathematical Sciences da New York University.