Cursos

Objetivos

Proporcionar aos participantes uma visão mais detalhada e atual da construção de modelos de escoragem de crédito e de probabilidade de default.

Público-alvo

Profissionais que atuam em áreas de concessão de crédito, gerenciamento de risco de crédito, cobrança e modelagem estatística.

Carga Horária, Local, Data e Inscrição

Este curso tem carga horária de 16 horas (das 08h:30 às 17h:30), distribuídas em 2 dias consecutivos:

• Data: –
• Local: Bairro de Pinheiros, São Paulo
• Informações e Inscrição:
  • E-mail: analitix.educacional@analitix.com.br
  • Telefone: 11 – 3814 4491
  • Valor do Investimento: R$ 1.300,00
  • Inclui material didático impresso, coffee break e certificado de participação.
  • Forma de Pagamento: Depósito Bancário.

Conteúdo Programático

1. Visão geral do Ciclo do Crédito
   1. Concessão
   2. Risco de Crédito
   3. Recuperação
   4. Precificação
2. Modelo de Escoragem de Crédito e de Probabilidade de Default
   1. Evento de Inadimplência
   2. Modelos de credit score
      1. Regressão Logística
      2. Análise Discriminante Linear
   3. Construção do modelo
      1. Análise descritiva
      2. Análise de significância de variáveis
         1. estatística de Wald
         2. “odds ratio”
         3. “deviance”
      3. Seleção de variáveis/ modelos
         1. Método “Stepwise”
         2. Critérios de informação
      4. Multicolinearidade
      5. Best Subset Selection
3. Agrupamento de tomadores – técnicas de “clustering”
   1. K-means
4. Análise do Ponto de Corte de sistemas de rating
5. Validação de Modelos de PD
   1. Objetivo da validação
   2. Medidas de discriminação
      1. KS, Gini e ROC
   3. Medidas de aderência/ ajuste dos modelos (calibragem)
      1. Teste de Hosmer-Lemeshow
      2. Testes de LR e deviance
6. Extensões e Tópicos Adicionais
   1. Inferência de negados em “credit score”
      1. Efetividade do hedge
   2. PD via Análise de Sobrevivência:
      1. Definições básicas
      2. Modelo de Cox
   3. Matriz de Migração de Crédito
   4. Probabilidade Neutra ao Risco
      1. Modelo de Merton
      2. Probabilidade de Default implícita na curva de spreads de crédito

A Analitix se reserva o direito de alterar ou cancelar o curso em função de não atingir o número mínimo de alunos por turma.

Coordenador

Cláudio Paiva

Sócio-Diretor da Analitix e Manager da QRM Brasil. Possui extensa experiência na prestação de serviços na área financeira, incluindo gestão integrada de riscos, Basiléia II e III, A/LM, engenharia financeira e na aplicação de modelagem quantitativa em diversas áreas. Foi Professor-Doutor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, é Bacharel e Mestre em Física pela UFMG, Ph.D. em Matemática Aplicada pela Goethe Universität Frankfurt e realizou pós-doutorado no Courant Institute of Mathematical Sciences da New York University