Um marco muito relevante no desenvolvimento das práticas e da governança de gestão de riscos tem sido a Crise Financeira de 2007/2008 que, além de provocar imensas mudanças no Setor Financeiro, afetou bastante o ambiente de atuação das organizações em geral, dando ensejo a uma série de novos desafios e restrições que demandam uma prática e um processo de gestão de riscos bem mais assertivo e participativo, destacando-se:
- Pressão regulatória significativamente ampliada e mais abrangente
- Spreads mais comprimidos e aumento da competição
- Níveis elevados de volatilidade em vários mercados
- Necessidade maior de capital e liquidez
- Demanda por fontes estáveis de funding.
Como consequência, a gestão de riscos precisou evoluir e sua capacidade de agregar valor ao negócio passou a ser determinante para seu sucesso e sua relevância, e mantendo simultaneamente sua eficácia como atividade de controle dos riscos assumidos pelas organizações.
A atuação da Analitix em Gestão Integrada de Riscos e Gestão do Balanço se dá de diversas formas e variadas profundidades de engajamento, abrangendo:
- Foco Estratégico
- Estrutura de Governança de Riscos em IFs e apoio/ suporte a Comitês de Risco e de Auditoria e Conselhos de Administração em geral;
- Definição de modelos organizacionais para a gestão de riscos e a gestão do balanço de IFs, alinhadas com a estratégia e a cultura da organização;
- Definição de políticas e processos para a gestão integrada de riscos;
- Planejamento de capital e revisão do processo de ICAAP, tanto em termos de identificação de riscos como metodologias para sua quantificação e estruturação da documentação necessária;
- Foco Tático
- Desenvolvimento de modelos e metodologias para diversas finalidades, como risco de crédito e risco de mercado;
- Definição de limites financeiros e operacionais;
- Revisão e estruturação de modelos e metodologias de medidas de risco referentes ao Banking Book e ao Trading Book;
- Revisão e validação de modelos em geral;
- Requerimentos Regulatórios
- Basiléia II
- Risco de crédito;
- Risco operacional;
- Basiléia III
- Risco de liquidez;
- Risco de crédito de contraparte & CVA;
- Basiléia II
- Testes de Stress Regulatórios e ICAAP;
- Regulamentações pertinentes do BACEN e CVM
- Gestão Integrada do Balanço
- A/LM
- Planejamento de Capital e de Liquidez
- FTP e Rentabilidade
- Software Financeiro
- Risk Framework da QRM para a gestão integrada do balanço
- Desenvolvimento de aplicativos e motores de cálculo de propósito específico para risco de mercado, crédito e apreçamento;
- Gestão de Riscos em Empresas Não-Financeiras
- Estratégias de Hedge;
- Definição de políticas e processos para a gestão estratégica de riscos, controles internos e compliance;
- Desenho, processos e implantação de Câmaras de Compensação e de Liquidação
- Câmaras de Pagamento, tanto Interbancária como de Varejo
- Câmaras de Ativos e de Derivativos;
- Treinamentos especializados em gestão de riscos, finanças e ciência de dados
- Agenda permanente de cursos abertos em A/LM, Derivativos, Risco de Crédito e de Mercado, Programação em R e Ciência de Dados
- Cursos fechados desenvolvidos especificamente para cada organização.
A Analitix tem expandido sua atuação para outras áreas correlatas, onde tantos os dados como o conjunto de técnicas e modelos subjacentes apresenta similaridade com aqueles utilizados em gestão de riscos.
Nesse sentido, ampliamos nossas parcerias com o setor acadêmico e aumentamos nossa capacidade de atender às demandas para desenvolvimento de modelagem estatística e de mineração de dados com foco prioritário para as questões de:
- Técnicas e modelos de Mineração de Dados e sua aplicação em Big Data;
- CRM analítico (“customer relationship management”);
- Detecção de anomalias e fraudes.
Nesse caso, nossa atuação não tem se restringido ao setor financeiro (incluindo seguros e cartões de crédito), mas passa a englobar várias áreas onde essas questões representam um desafio e um requerimento para os gestores.