Data Mining & Big Data
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Modelagem preditiva em problemas de Telemarketing
Uma aplicação web construída com R e o pacote shiny, utilizando dados reais de um banco Português coletados nos anos de 2008-2013, para explorar superficialmente e criar modelos que visam obter os clientes mais propensos a comprar um depósito de longo prazo em uma ligação.
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Reconhecimento automático em imagens de dígitos manuscritos
Aplicação web demonstrativa de modelos de reconhecimento de dígitos manuscritos em imagens. É possível visualizar a performance de modelos simples como Regressão Logística e modelos mais complexos e computacionalmente pesados como Redes Neurais com várias camadas.
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Reconhecimento de modelos de automóveis em imagens
Aplicação web demonstrativa de um classificador baseado em Deep Learning para identificar modelos de automóveis em imagens, para sete modelos comuns do mercado brasileiro. A aplicação permite que o usuário faça upload de fotos para serem classificadas.
Derivativos
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Volatidade e Correlação
Apresentamos uma pequena base de dados composta por ações , índices, moedas e commodities. A partir da escolha de parâmetros e de ativos desta base pelo usuário, são apresentados o gráfico do preço do ativo, o gráfico de retornos logarítmicos e seus respectivos histogramas e o gráfico da volatilidade com janelas móveis de tamanhos escolhidos pelo usuário. Para o caso específico do Índice Bovespa são apresentados o intervalo de confiança para a volatilidade e a volatilidade com média móvel exponencial com algumas escolhas disponível para o coeficiente. Também é possível visualizar a matriz de correlação entre um rol de ativos que escolhidos pelo usuário.
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Modelo Garch(1, 1) para volatilidade diária
Neste aplicativo utiliza-se o modelo Garch(1, 1) para a obtenção da volatilidade diária. A previsão de volatilidade futura, tendo em vista que o modelo Garch apresenta reversão à média, é utilizada para obter a estrutura a termo da volatilidade. Ao usuário é permitido estabelecer choques na volatilidade e visualizar o comportamento de CALLs e PUTs europeias com diferentes tempo de vencimento.
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Sensibilidade de Opções
As fórmulas de Black & Scholes e os gráficos em 2D e 3D para as sensibilidades (gregas) de opções do tipo “vanila Européia” são apresentados neste aplicativo. Ao usuário é permitida a escolha do intervalo do preço e de tempo para o vencimento das opções (CALL e PUT) além da taxa de juros, da volatilidade, do preço de exercício e do preço do ativo no momento da negociação. Controles para os ângulos de visualização do gráfico 3D também são disponibilizados ao usuário.
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Delta Hedge
Neste aplicativo exemplificamos o uso do Delta – Hedge Dinâmico através de um portfólio composto por apenas duas posições (comprada ou vendida), uma em ativos e outra em opções sobre o mesmo ativo objeto. O usuário pode escolher entre uma das quatro estratégias de Hedge possíveis: LONG CALL, SHORT CALL, LONG PUT e SHORT PUT.
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Estratégias com Opções
A seguir são apresentadas algumas estratégias com opções vanila européias de compra (CALL) e de venda (PUT) com o mesmo vencimento (252 dias úteis) e com o mesmo preço de exercício. Neste aplicativo é possível alterar parâmetros de mercado e observar como varia o P/L (Profit/Loss: Lucro/Prezuízo) e as gregas básicas (Delta, Gama, Téta, Véga e Rô).
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Opções Barreira
Neste aplicativo são apresentados os gráficos e tabelas de opções do tipo Barreira.
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Cone de volatilidade (Ibovespa e Dolar)
O cone de volatilidade é uma forma de identificar o intervalo representativo da volatilidade como função do tempo. Uma de suas utilidades é estimar se a volatilidade implícita está cara (superestimada) ou barata (subestimada). Neste aplicativo apresentamos o cone de volatilidade do Ibovespa e do Dolar, conforme a escolha do usuário, com dados da volatilidade implícita divulgadas no site da BMF Bovespa. A distribuição da volatilidade histórica do preço de fechamento para algumas janelas também é disponibilizada.
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Volatilidade implícita e superfície de volatilidade de opções sobre o índice Bovespa
Tabela e gráfico de superfície da volatilidade implícita de opções sobre o índice Bovespa.
Os valores da volatilidade implicita são coletados dinâmicamente por um pool de informantes às 18:00 hs do dia anterior de negociação e publicados no site da BM&F Bovespa com atualização diária. -
Superfície de volatilidade de opções sobre disponível de dolar
Tabela e gráfico de superfície da volatilidade implícita de opções sobre disponível de dolar. Os valores da volatilidade implicita são coletados dinâmicamente por um pool de informantes às 18:00 hs do dia anterior de negociação e publicados no site da BM&F Bovespa com atualização diária.
Risco de Crédito
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Modelo simples de perdas em carteira de crédito
Uma aplicação web construída com R e o pacote shiny para simular as perdas de uma carteira de crédito com um modelo simples baseado no modelo tradicional de Merton
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Estimativa da probabilidade de ‘default’ e do ponto de corte para PF
Neste exemplo a aplicação do modelo de regressão logísitca é utilizada para determinar os coeficientes das variáveis de resposta e para estimar o ponto de corte (em %) a partir das probabilidades de ‘Default’.
Outros
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Checando Matriz de Correlação positiva definida
Uma aplicação web construída com R e o pacote shiny para verificar matriz positiva definida