Cursos

Objetivos
O objetivo central do curso consiste em apresentar e discutir os conceitos mais relevantes de A/LM,
sua evolução e as principais metodologias usadas na área, abordando as questões de geração de fluxo
de caixa e tratamento de opcionalidades. O foco do curso consiste em apresentar uma abordagem
pró-ativa de estratégias para a gestão dos ativos e passivos das instituições financeiras.
Público-alvo
 Profissionais das áreas de gestão de riscos e de finanças
 Profissionais de Tesouraria
 Profissionais de Auditoria
Metodologia de Ensino
 Aulas teóricas e expositivas
 Apresentação de diversos exemplos e casos práticos
Carga Horária, Data, Local e Inscrição
Este curso tem carga horária de 16 horas, distribuídas em 2 dias consecutivos:

 Datas: –
 Local: São Paulo
 Inscrição:
o E-mail: analitix.educacional@analitix.com.br
o Telefone: 11 – 3814 4491
o Valor do Investimento: R$ 1.800,00
o Inclui material didático impresso, coffee break e certificado de participação.
o Forma de Pagamento: Depósito Bancário.
Conteúdo Programático
1) Introdução e conceituação de Asset & Liability Management (AL/M):
a) Objetivos de AL/M
b) Evolução de AL/M – Impacto e consequência da crise financeira de 2008
2) Estrutura organizacional e o Papel do ALCO;
a) CEO, CFO e CRO
b) Áreas de Negócios e Tesouraria
c) Áreas comerciais
3) Atividades relacionadas com ALM:
a) Risco de taxa de juros (IRRBB)
b) Risco de Liquidez
c) Risco de Crédito
d) FTP – Preço de transferência de fundos
4) Etapa fundamental de ALM: Construção e distribuição dos fluxos de caixas em sua estrutura
temporal:
a) Fluxos determinísticos versus fluxos “estocásticos”
b) Depósitos a vista e a prazo
c) Produtos de crédito rotativo
d) Capital
5) Opcionalidades e seu impacto no processo de ALM:
a) Modelagem de comportamento de clientes;
b) Modelagem de Pré-pagamento;
6) Conceito e cálculo de Net Interest Rate Income (NII)
7) Risco de Taxas de Juros no Banking Book (IRRBB) – visão contábil e visão econômica:
a) Gap de taxa de juros
b) Duração e Convexidade
c) EaR
d) EVE
8) Estrutura de limites para o “Banking Book”.
9) Estrutura e decisões de “hedge” do “Baking Book”
10) Capital Econômico e Regulatório:
a) Alocação do capital regulatório
b) Alocação do capital econômico
c) Testes de stress
11) Índice de Alavancagem de Basiléia
12) Medidas de Performance
a) RAROC
b) ROE

A Analitix se reserva o direito de alterar ou cancelar o curso em função de não atingir o número mínimo de alunos por turma.
Coordenador
Mário Prado: Sócio-Diretor da Analitix. Atuou no BankBoston Brasil (1992 a 2000) como Gold and FX Futures
and Options Senior Trader, Derivatives Analytics & Quantitative Modeling e Diretor Adjunto – Risk Manager e foi
Consultor do RiskMetrics Group, New York (2000). Consultor de Valores Mobiliário autorizado pela CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) e instrutor do MBA da FIPE-FEA (desde 1997) e de diversos outros programas.
Formação Acadêmica em Engenharia Elétrica Telecomunicações, Universidade Federal Fluminense, Niterói
(1983) e programa de Especialização em Fibra Óptica, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da TELEBRAS,
Campinas (1983/1984).